Содержание

Свопы что это такое

Биржа OKEx 16 декабря запустит бессрочные свопы на биткоин с расчетом в USDT

Согласно пресс-релизу, новый инструмент будет официально готов к торгам 16 декабря. Подобно традиционной торговле фьючерсами, предлагаемые OKEx бессрочные свопы по сути предполагают размещение ставки на будущую цену базовой криптовалюты. Как и в случае с фьючерсами, трейдеры могут либо открыть короткую позицию, если ожидают падения цены, либо выбрать длинную позицию в ожидании увеличения стоимости.

Однако, в отличие от фьючерсов, бессрочные свопы не имеют срока действия – позиции можно открывать когда угодно. Бессрочные свопы будут номинированы в несколько криптовалютах, включая BTC, EOS, ETC, ETH, LTC, BCH, BSV, TRX и XRP. OKEx будет предлагать бессрочные свопы с кредитным плечом до от 0.01 до 100x. Генеральный директор OKEx Джей Хао (Jay Hao) сказал:

«Мы получили большой отклик от пользователей после запуска фьючерсных контрактов на базе стейблкоина USDT в прошлом месяце. Наша цель — предоставить универсальную площадку для профессиональных и розничных трейдеров, предлагая как спотовые, так и производные продукты в одном месте».

До запуска бессрочных свопов OKEx планирует провести тестирование нового инструмента с 4 и до 11 декабря. Трейдерам будет предоставлено по 10 000 виртуальных USDT для торговли с каждой из трех пар: BTC/USDT, ETH/USDT, и EOS/USDT. Активы не подлежат передаче или снятию, ими можно будет пользоваться только во время тестирования.

Интеграция России и Белоруссии: в чем заключаются противоречия?

Лента новостей

Все новости »

«Стороны зашли в тупик в процессе переговоров по углублению экономической интеграции», — считает эксперт Арсений Сивицкий

Фото: Василий Федосенко/Reuters

Российский премьер Дмитрий Медведев 6 декабря встретится с белорусским коллегой Сергеем Румасом, а днем позже в Сочи состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Накануне этих событий Москва и Минск вновь обменялись своими мнениями об интеграции двух стран. Что думают об этом белорусские предприниматели?

Александр Малыщик, белорусский бизнесмен, директор транспортной компании «Винис Транс», как и президент Белоруссии, тоже говорит, что его стране не нужна слишком глубокая интеграция с Россией. Он опасается, что тогда российский бизнес будет массово скупать бизнес белорусский, и не понимает, зачем вообще нужна эта интеграция. Она у нас и так есть, а рынки открыты друг для друга, напоминает Александр Малыщик.

Александр Малыщик директор транспортной компании «Винис Транс» «Для белорусского бизнеса, я думаю, тоже ничего хорошего не будет. Извините меня, бизнес белорусский, он сейчас на начальной стадии развития, и, наверное, будет поглощение российским бизнесом. И все будет очень печально для белорусского бизнеса. Ну зачем интеграция? Интеграция — просто обычная кооперация, обычная торговля и все остальное. Тем более у нас есть какая-то интеграция. Есть ЕврАзЭс, есть Союзное государство, которое худо-бедно работает. Почему на таких условиях не оставить его?»

Белорусский лидер известен своими яркими речами. Но в этот раз было особенно ярко. «Я не пацан, который работал президентом три-четыре-пять лет», — сказал Лукашенко и вновь повторил, что Белоруссия не будет поступаться своим суверенитетом. И не собирается входить в состав другого государства, даже братской России.

И так совпало, что в тот момент, когда белорусский президент выступал перед своими парламентариями, в Москве давал итоговое интервью телеканалам премьер Дмитрий Медведев. Он напомнил, что 6 декабря встречается с белорусским премьером и будет обсуждать с ним интеграцию, и добавил, что она, в принципе, с юридической точки зрения уменьшит суверенитет. А иначе, и это тоже читалось в словах Медведева, будут сложности с поставками нефти и газа. Ситуацию комментирует руководитель минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Арсений Сивицкий руководитель минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований «Очень мало шансов, что эти все противоречия, особенно связанные с блоком нефтегазового сотрудничества, будут разрешены во время встречи Лукашенко и Путина в Сочи в ближайшие дни. А это значит, что, скорее всего, они перейдут на следующий год и будут усиливаться. Стороны зашли в тупик в процессе переговоров по углублению экономической интеграции».

В последние 20 лет российский бюджет дотировал Белоруссию. Это дешевые кредиты, из которых белорусский бизнес потом получал субсидии и выигрывал конкуренцию у российских коллег, и, конечно, дешевые нефть и газ. Основные ссоры начались из-за российского налогового маневра.

Раньше Москва беспошлинно поставляла соседу нефть, которую он перерабатывал и с выгодой для себя экспортировал, фактически забирая эту пошлину себе. А сейчас Россия отменяет экспортные пошлины и повышает внутренний налог на добычу. Соответственно, сырье стало для Минска дороже.

Москва готова на скидку, но для этого Белоруссия должна выполнить условия, прописанные в Союзном договоре. Это унификация законодательств, военное сотрудничество, а в перспективе единая валюта. Но Лукашенко отчаянно этого не хочет, а дешевые энергоносители — хочет. И в ближайшее время это философско-экономическое противоречие явно не разрешить.

Что такое Своп: объяснение человеческими словами на простом примере

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Сегодня рассмотрю преимущества и недостатки swap. Своп — это интересный инструмент трейдинга, который дает возможность получения дополнительного дохода при простом удержании открытой позиции. Актуален при торговле валютными парами и на Форексе.

Что такое swap на бирже простыми словами

Расскажу простым языком. Во время торговой сессии трейдер открывает позиции. Совершает сделку и, например, открывает длинную позицию доллара против британского фунта. Торговая сессия может быть основной, дополнительной.

Читать еще:  Теле2 как заблокировать сим карту

Открытые позиции могут не закрываться и переноситься через ночь. За эту операцию со счета списывается или начисляется комиссия. Это и есть своп. Не имеет значения время открытия сделки. Время отсечки для начисления — 17.00 по Нью-Йорку. Зимой по московскому — 01 ч. Трейдер открыл за несколько минут до 17 NY — начисляется после перехода этой временной границы.

Открываем длинную позицию в паре GBD/USD на 100 тыс. единиц (один лот). То есть одновременно открывается лонг в британском фунте стерлинга и шорт в американском долларе. По формуле ниже рассчитываем размер свопа на следующий день. Разница ставок 1% (ноябрь 2019 года). Комиссию брокера поставим 0,3%, стоимость валютной пары — 1,27.

swap=(100 000 х (1+0,3)/100) * 1,27/365

Начисление $4,52. Это идеальный вариант. В реальной торговле дилер устанавливает свой размер списаний в пунктах. Пример — спецификации контрактов Альпари.

Цель — приведение к единой системе координат различных валют с разными банковскими ставками. В результате торговли с переносом через ночь трейдер кредитуется или открывает условный депозит по каждой валюте исходя из различных величин, которые для форекс-дилера являются абсолютной величиной. Он не может их изменить. Только учитывать в предоставлении услуг конечному клиенту.

Механизм образования и метод расчета

Природа механизма — ставки рефинансирования центральных банков стран. Они могут изменяться, иметь различную величину.

Приведу пример. На ноябрь 2019 г. ставка ФРС США по доллару — 1,75%, банка Англии по фунту — 0,75%. При открытии лонга или шорта в этой паре по тому или иному инструменту естественным образом возникает разница в начислении за счет ставок. Дополнительную комиссию устанавливает форекс-дилер.

SWAP=(объем открытой позиции х (разница ставок рефинансирования + доп.комиссия дилера)/100) х ст-сть валютной пары/365.

Своп может принимать положительную или отрицательную величину. На короткие однодневные сделки внутри дня не начисляются.

От чего зависит размер свопа

Величина напрямую зависит от ставок рефинансирования центральных банков. Вторая составляющая — дополнительные комиссии, которые закладывает дилер. Они могут существенно скорректировать списания или начисления. Индивидуальны для каждого дилера. Единой схемы не существует.

Для каких трейдеров актуален своп

Для тех, кто переносит позицию через ночь. Особенное внимание надо обращать при переносе со среды на четверг, когда начисления идут в тройном размере. При отсутствии уверенности в среду позиция закрывается, в четверг после 1.00 МСК (зимнее время) ее вновь можно открыть.

В торговом терминале MetaTrader величина swap транслируется. MetaTrader — самая распространенная в России программа для торговли валютными парами.

Стоит ли трейдерам опасаться свопов

Влияние свопа на размер торгового счета трейдера на небольших промежутках времени сводится к малой величине. При удержании позиции до 2-3 недель я не стал бы обращать внимание на начисления по наиболее популярным парам. Это стоит делать при удержании до года и на экзотических валютах. Или при совпадении этих двух факторов.

Например, оценивая начисления по британскому фунту, у которого ставка 0,75% в год. Очень маленькая величина для влияния на торговый счет на недолгих промежутках времени. Даже с учетом дополнительной комиссии дилера.

Таблица свопов на forex

На информационных ресурсах, связанных с Форексом, часто размещаются сводные таблицы свопов различных дилеров. Это удобно для трейдера. Экспресс-анализ позволяет сравнить наилучшие условия. С учетом факта начисления комиссии каждым дилером самостоятельно. База расчета — ставки рефинансирования центральных банков. Вторая часть начислений — собственные комиссии брокеров на валютном рынке.

Пример — таблица с ресурса tlap.com.

Стоит учитывать задержки с обновлением подобного рода информации. И возможные ошибки. Сверять с первоисточниками информации на сайтах дилеров.

Что такое счета без свопов

Большинство дилеров предоставляет возможность заключения договора на обслуживание с открытием торгового счета без свопирования. Это своего рода маскировка механизма swap. Потому как сам он никуда не исчез для самого дилера, хотя может составлять маленькую величину.

В первую очередь, на ведущих валютах. В таком случае эти издержки уходят в комиссии того, кто предоставляет услугу. Она может быть немного выше, чем на счете со swap.

Если цель вашей торговли — получение прибыли от спекуляций на непродолжительных промежутках времени, не стоит забивать себе голову открытием счета без свопа. Своп отдельной строкой дает более прозрачную картинку для анализа сборов дилера.

Почему со среды на четверг своп тройной

В трейдинге при расчете определяется дата валютирования, когда происходит начисление или списание величины swap. Среда на валютном рынке приравнивается к пятнице. Четверг — к понедельнику. Это особенности торговли валютой.

Банковская ставка работает каждый день, поэтому ночь со среды на четверг — как выходные дни. Начисление или списание тройное. В обычные выходные дни (суббота, воскресенье) swap за сделки начисляется стандартным порядком.

Когда своп не взимается

  • внутри дня;
  • при заключении договора с конечным клиентом (трейдером) без свопирования.
  1. Валютный. То, что описано в этой статье. «Взаимозачет» двух составляющих сделок с разными валютами. Обмен финансовых активов с различными процентными ставками.
  2. Процентный. По факту — дериватив. Одна форма (размер) % ставки меняется на другую на оговоренную дату. Пример. Компания А выплачивает кредит в 1 млн. руб. по ставке 7%, компания Б — аналогичный по размеру кредит по плавающей ставке от 6 до 8%. По взаимной договоренности меняются условиями выплат.
  3. Кредитный дефолтный SWAP. Производный инструмент страховки. Вознаграждение привязано к наступлению оговоренного события — неисполнению обязательств кредитора по выплате.
  4. На акции.
  5. На драгметаллы. Применяются для хеджирования рисков.
  6. Бессрочные свопы как производный инструмент для спекуляций на криптовалютах. Механизм аналогичен фьючерсному контракту.

Плюсы и минусы

Торговые стратегии Форекс на базе свопов

Базовые предпосылки для построения торговых стратегий с использованием swap на Форексе:

  • рабочий временной промежуток — день, месяц. Наибольший эффект на долгосрочных промежутках времени;
  • использование технического анализа для выделения трендов и флэта;
  • выставление стопов и тэйк-профитов на значимых величинах от величины открытия позиции;
  • применение паттернов.

Хеджирование рисков с помощью свопов

Страхование рисков (хеджирование) — стандартная ситуация. Широко применяется при кредитовании той или иной формы.

Что такое своп-линия

Характерные черты — договоренности между центральными банками стран по оговоренному курсу в течение договорного промежутка времени или объема обмена.

Читать еще:  Что такое домашний интернет

Применение свопов в России

Контракты на свопы котируются на Московской бирже. С результатами торгов и спецификациями можно ознакомиться на этой странице.

Заключение

Своп — финансовый инструмент с интересным спектром применения. На Форексе валютный своп при быстрых спекуляциях имеет малое влияние на конечный денежный результат. Все меняется на долгосрочных периодах и при применении крупными структурами.

До свидания, читайте мои статьи, повышайте финансовую грамотность!

OKEx запустит бессрочные свопы c расчетами в USDT

Криптовалютная биржа OKEx 16 декабря запустит бессрочные свопы c расчетами в USDT. Об этом сообщается в пресс-релизе.

Согласно пресс-релизу, новый инструмент будет официально готов к торгам 16 декабря. Подобно традиционной торговле фьючерсами, предлагаемые OKEx бессрочные свопы по сути предполагают размещение ставки на будущую цену базовой криптовалюты. Как и в случае с фьючерсами, трейдеры могут либо открыть короткую позицию, если ожидают падения цены, либо выбрать длинную позицию в ожидании увеличения стоимости.

Однако, в отличие от фьючерсов, бессрочные свопы не имеют срока действия – позиции можно открывать когда угодно. Бессрочные свопы будут номинированы в несколько криптовалютах, включая BTC, EOS, ETC, ETH, LTC, BCH, BSV, TRX и XRP. OKEx будет предлагать бессрочные свопы с кредитным плечом до от 0.01 до 100x.

«Мы получили большой отклик от пользователей после запуска фьючерсных контрактов на базе стейблкоина USDT в прошлом месяце. Наша цель — предоставить универсальную площадку для профессиональных и розничных трейдеров, предлагая как спотовые, так и производные продукты в одном месте», — рассказал генеральный директор OKEx Джей Хао (Jay Hao).

OKEx после успешного симуляционного этапа тестирования объявила о запуске фьючерсных контрактов на биткоины, которые будут котироваться и рассчитываться в стейблкоинах Tether (USDT).

Также OKEx и Мальтийская фондовая биржа до конца четвертого квартала рассчитывают получить разрешение Мальтийского управления финансовых услуг на запуск совместной платформы для обмена цифровых активов OKMSX.

При этом подразделение криптовалютной биржи OKEx в Южной Корее избавится от пяти цифровых активов, предоставляющих возможность осуществления приватных транзакций: Monero (XMR), Dash (DASH), Zcash (ZEC), Horizen (ZEN) и Super Bitcoin (SBTC).

Позже подразделение OKEx передумало избавляться от ZCash и Dash.

Свопы на форекс и почему их не стоит бояться

Очень часто новичков на форекс останавливает от торговли на дневных графиках наличие свопов (swap). Их пугает осознание того, что за удержание позиции дольше суток с них возьмут дополнительную плату. Но свопы бывают и положительными. Так что же такое своп (swap)? Лишний убыток или возможность для дополнительной прибыли? Можно ли не платить своп? Ответы на эти и другие вопросы ниже.

Что такое своп (swap) на форекс

Итак, что такое своп (swap)? Это разница процентных ставок по кредитам двух валют, зачисляемая на счёт, либо взимаемая со счёта, при переносе торговой позиции на следующие сутки. Причём своп бывает, как положительным, так и отрицательным.

Почему мы платим на перенос позиции за следующие сутки?

Во-первых, мы не хотим получить реальные поставки валюты. Допустим мы купили пару EUR/USD. Наша задача не состоит в том, чтобы получить евро и продать доллар. Мы всего лишь заинтересованы в каких-то спекуляциях с валютной парой. Нам интересно, что бы цена пошла вверх или вниз в зависимости от нашей позиции. Мы не хотим получить реальную поставку n-ого количества валюты. Так как мы просто спекулируем, а реальные деньги нам не нужны, то наша позиция, наш ордер, просто переносится на следующий день без поставки реальной валюты. И во время этого переноса начисляется своп .

Давайте рассмотрим это на примере. Допустим, мы покупаем пару EUR/USD. Фактически мы покупаем евро и продаём доллар. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере (переносе позиций на следующий день), вы получите положительный своп около 1%.

А если же мы продаём пару EUR/USD, то тогда мы покупаем доллар и продаём евро. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере своп будет отрицательным и составлять около 1%

Почему же взимаются эти проценты?

Когда мы продаём доллар то, так как у нас его нет изначально, мы берём его взаймы. И соответственно платим за это кредитную процентную ставку 1%. Если мы держим нашу позицию при переносе на следующий день. Если мы продаём то, чего у нас нет мы платим процентную ставку за использование заемных средств.

Почему же мы получаем определённый процент в зависимости от процентной ставки? Почему когда мы покупаем, какую-либо валюту нам должны доплачивать?

Дело в том что, когда мы покупаем к примеру евро. Мы автоматически соглашаемся на то, что наша позиция может быть использована для предоставления кредита на продажи евро другим игрокам. Таким образом, когда мы что-то покупаем, мы получаем процентную ставку. А когда мы что-то продаём, мы платим процентную ставку за предоставление кредита. Так как нам позволили продать то, чего у нас не было. И вот эта самая разница процентных ставок называется Своп. Теперь надеюсь вам стало более понятно.

Где же найти своп в терминале?

В терминале своп отражается, когда вы открываете какую-либо позицию. И если вы держите её в момент переноса позиции на следующий день, то есть как правило больше суток, то своп отображается там же, где находятся показатели прибыли, убытка по текущим позициям, цена открытия, закрытия. Там же вы найдёте колонку Своп. Он может быть, как положительным, так и отрицательным. И в зависимости от того, сколько раз был начислен, либо списан своп с позиции, графа прибыль будет так же изменяться с учётом свопа.

Обратите внимание, что в ночь со среды на четверг взимается либо начисляется тройной своп. Потому что в выходные банки закрыты, а ставку по кредитам мы всё равно платим либо получаем. Именно по этой причине начисляется тройной своп. Об этом стоит помнить и обращать внимание.

Как я уже упоминал, свопы начисляются в 17:00 по времени Нью-Йорка (США). Или в 0:00 часов по времени в торговом терминале. По Московскому времени это примерно час ночи.

Где посмотреть на свопы?

Пишутся данные о свопах на сайтах ваших брокеров. К примеру, у Alpari это доступно в разделе: «Торговые продукты – Forex– Спецификация контрактов»

Читать еще:  Как пробить машину по штрафам

Ниже можно увидеть список валютных пар и данные по свопам:

Своп для коротких позиций и для длинных. Если указано значение с минусом, значит своп отрицательный. И так указанно по всем валютам.

Обратите внимание, что процентные ставки у Центробанков разные, по разным валютным парам спреды могут быть как незначительными, так и весьма заметными.

Свопы по по коротким позициям почти 13 пунктов в плюс. По длинным позициям так же 13 пунктов, но в минус. Это может быть весьма существенно, особенно если вы держите позицию неделю.

Также своп можно посмотреть в терминале наведя мышку на окно «Обзор рынка». Нажать правой кнопкой мыши, выбрать «символы» и выбрать интересующий нас символ.

Здесь будет указан своп длинных и коротких позиций. На фото ниже вы можете видеть, что своп для USD/JPY для длинных позиций отрицательный и для коротких так же отрицателен.

Возникает логичный вопрос. Стоит ли обращать внимание на свопы? Одним из препятствий, которые состоит на пути новичков, желающих торговать на дневных графиках, то есть открывать позиции раз в день и анализировать позиции на графиках D1, где одна свеча – один день, являются свопы.

Новички думают, что «так как я буду платить свопы за перенос позиции на следующий день, то тогда я на этом буду терпеть какие-то значительные убытки». Это мнение совершенно не верно. Если конечно вы торгуете основными валютными парами. Если вы не торгуете какими-то экзотическими валютными парами, то свопы можно не учитывать.

Лично я торгую на дневных графиках и на свопы не обращаю внимание. Так как кредитные ставки у Центробанков крупнейших стран очень низкие, то свопы, что в плюс, что в минус, какой-либо значимой нагрузки не несут. Потому что, если мы возьмём своп по тому же EUR/USD, он составит очень малое значение и обращать на него внимание смысла нет. Даже если бы вы держали позицию 10 дней, вам было бы начислено, к примеру, 5 пунктов. На дневных графиках цели ставятся от 100 пунктов, то мы понимаем, что своп незначителен.

Если вы не держите позиции не более 2 недель, то на свопы внимания можно не обращать. А если же вы позиционный трейдер и относитесь скорее к инвесторам, держите позиции по несколько месяцев, а возможно и год и более, — то на свопы стоит обратить внимание. Так как если вы держите позицию год, то за это время может набежать внушительная сумма.

Как действовать в случае, если вы торгуете держа позиции от месяца и более?

В этом случае вам пригодятся бессвоповые счета. В настоящие время практически все брокеры предоставляют возможность создать такой счёт. При его открытии нужно просто указать, что вы хотите счет без свопа. Но при этом стоит помнить, что будет взиматься повышенная комиссия за позицию. Так как брокеру нужно компенсировать свои убытки.

Таким образом если вы не держите позиции открытыми дольше месяца, то на свопы можно внимание не обращать. Если конечно вы торгуете не экзотическими валютными парами, а основными.

Если же вы относите себя скорее к инвесторам и держите позиции открытыми по несколько месяцев, то вам стоит присмотреться к бессвоповым счетам.

Для тех, кто хочет углубиться в вопрос свопов, можно в интернете посмотреть таблицу процентных ставок Центробанков мира. Вбиваете эту фразу в поисковик. И вам выдаются сайты, на которых есть такая информация:

Для примера, я зашёл на сайт FXSTREET.

В таблице имеются данные Европейского ЦБ, Австралийского, Канадского, Индонезии и т. д. Все данные здесь есть. Можно рассмотреть текущую ставку, предыдущее значение, а так же дату по изменению процентной ставки.

Керри Трейдинг (Carry Trading)

Существуют так же стратегии, направленные на работу именно со свопами. В целом их называют керри трейдинг (Carry Trade). Суть керри трейдинга в том, чтобы держать позицию как можно дольше и получать положительный своп. Практически, стратегия направленна на то, чтобы заработать на свопах, а не на движении цены в сторону нашей позиции.

Такие стратегии применяются к тем валютам у которых есть существенный положительный своп. Скажем на том же EUR/USD применять такую стратегию бесполезно. Так как свопы очень маленькие. Для керри трейдинга стоит отбирать именно пары с высоким свопом.

Опять же, выбрать их можно на странице спецификаций контрактов:

Вот к примеру пара AUD/DKK. У неё своп по коротким позициям отрицательный. Нас это не интересует. А вот своп по длинным позициям 2,5 пункта. Соответственно если мы будем держать позицию долгое время, то на свопах можно неплохо заработать. Но у этой пары большой спред 23,9 пунктов, по этой причине она нам не интересна. Слишком высокая комиссия за открытие позиции.

Рассмотрим другие валютные пары с высокими положительными свопами.

Пара EUR/NOK. По коротким позициям своп 2,5 пункта. Но при этом спред небольшой и составляет 0,1. Это нам в плюс, так как не будет мешать открывать позиции. Но есть ли нам смысл просто так открывать короткую позицию и держать её долгое время? Вдруг у этой валютной пары глобальный тренд восходящий? В этом случае нам будет невыгодно долгое время держать короткие позиции. Так как в долгосрочной перспективе мы потеряем деньги от роста цены. Поэтому нужно найти пару с высоким положительным свопом, и чтобы при этом её долгосрочный глобальный тренд, который длится годами, был в ту сторону позиции, в которую мы собираемся торговать.

Давайте рассмотрим пару EUR/NOK. Есть ли у неё глобальный тренд вниз?

На недельном графике в целом у пары тренд как таковой отсутствует. Но если переключиться на дневные графики, то видна повышенная тенденция вниз.

То есть в принципе эту валютную пару можно использовать для керри трейдинга. Мы будем открывать короткую позицию и держать её долгое время. Возможно месяц, а то и год и более. Естественно просто так мы заходить на позицию не будем, но я надеюсь, что этот пример пояснил вам суть керри трейдинга.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector